Статистика по нефти WTI от CFTC: основные игроки снижают свои чистые позиции

 

   Опубликована  статистика по открытым позициям в опционах и фьючерсах на нефть сорта WTI от американской комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) за неделю с 4 по 11 сентября.

Никаких сюрпризов она не преподнесла: общее количество открытых позиций в нефти ( открытый интерес) незначительно упал, но он остается практически постоянным уже много месяцев подряд (рис.1).

Рис.1  

    Основные же группы рыночных игроки продолжают снижать свои "нетто" позиции. Коммерческие трейдеры (хеджеры) по прежнему находятся в "нетто" -шорте, хотя их "нетто" -шорт на минимальных значениях с начала текущего года ( рис.2).

Рис.2

 

Крупные рыночные спекулянты напротив, находятся в "нетто"-лонге по нефти, и также их "нетто" -лонг на минимальной с начала года величине (рис.3).

Рис.3 

    Третья категория рыночных трейдеров - мелкая "розница", также за отчетный период снизила свой "нетто" -лонг , но величина этого "нетто"-лонга пока еще достаточно высока для данной категории и близка к максимумам текущего года (рис.4).

Рис.4

 

  Что касается относительных показателей направленности открытых на рынке позиций (отношение открытого шорта к открытому лонгу), то тут сюрпризов последняя отчетная неделя тоже не принесла. Как у хеджеров, так и у крупных спекулятивных игроков коэффициенты направленности позиций близки к средним значениям с начала текущего года (см. таблицу 1 внизу). И только у "розницы" этот коэффициент 0,72 при среднем значении 0,82, то есть направленность открытой  "нетто"-лонговой позиций выше среднего. 

Таблица 1 (Отношение открытого шорта к открытому лонгу)

Дата            Хеджеры     Спекулянты    Розница

24.10.2017 1,45                   0,74     1,02

31.10.2017 1,46                   0,73     1,09

07.11.2017 1,47                   0,73     1,04

14.11.2017 1,53                   0,72     0,90

21.11.2017 1,59                   0,69     0,98

28.11.2017 1,62                   0,68     0,94

05.12.2017 1,59                   0,69     0,93

12.12.2017 1,59                   0,69     0,89

16.01.2018 1,68                   0,66     0,88

23.01.2018 1,72                   0,64     0,87

30.01.2018 1,75                   0,65     0,79

06.02.2018 1,73                   0,65     0,83

13.02.2018 1,71                   0,67     0,79

20.02.2018 1,75                   0,65     0,76

27.02.2018 1,76                   0,64     0,78

13.03.2018 1,68                   0,64     0,76

20.03.2018 1,70                   0,62     0,84

10.04.2018 1,66                   0,65     0,84

17.04.2018 1,66                   0,64     0,88

24.04.2018 1,65                   0,65     0,80

01.05.2018 1,61                   0,66     0,77

08.05.2018 1,56                   0,67     0,86

15.05.2018 1,51                   0,70     0,79

22.05.2018 1,57                   0,68     0,77

03.07.2018 1,60                   0,67     0,76

17.07.2018 1,63                   0,66     0,64

24.07.2018 1,61                   0,66     0,63

07.08.2018 1,59                   0,67     0,63

21.08.2018 1,59                   0,68     0,60

28.08.2018 1,58                   0,67     0,67

04.09.2018 1,56                   0,68     0,71

11.09.2018 1,55                   0,69     0,72

среднее         1,62                   0,67     0,82

В заключении, на диаграммах 1 и 2 представлены доли всех трех категорий участников рынка в общем объеме открытых шортов (диаграмма 1)  или лонгов (диаграмма 2).

 Диаграмма 1 

 

Диаграмма 2

 

 

Обзор подготовил Алан Дзарасов